تعریف نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟
معیارهای عملکرد سبد دارایی ارز دیجیتال، عوامل مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری هستند و بازده کسب شده تنها یکی از موارد مهمی است که در سرمایهگذاری باید به آن توجه نمود. نسبت شارپ یا شاخص شارپ، در امور مالی، یکی از معیارهای آماری مهم است که جهت محاسبه نسبت بازده اصلاح شده با ریسک، مورد استفاده قرار میگیرد. بالا بودن میزان این معیار نمایانگر بازده به دست آمده، با تقبل ریسک کمتر است. البته از این شاخص باید در کنار سایر نسبتها استفاده نمود تا تصمیمگیری هوشمندانهای برای سرمایهگذاری منابع مالی خود داشته باشیم. در کنار داراییهایی همچون بیت کوین، ماهیت محافظتی استیبل کوینهایی مانند تتر در سبدهای دارایی ارز دیجیتال بازده مناسبتر و ریسک کمتری را نشان میدهد.
به طور کلی سبد دارایی که حاوی استیبل کوین است، نسبت به سبدی که دارای آلت کوینهایی با ریسک بالا و غیرقابل کنترل است، میتواند ریسک را کاهش دهد و این تفاوت ماهیت کوینها سبب کاهش ضریب همبستگی خواهد شد که در این صورت نسبت شارپ (Sharpe Ratio) بهتری بهدست خواهد آمد.
نسبت شارپ (Sharpe Ratio) معیاری است برای اندازهگیری سود تعدیل شده نسبت به ریسک که این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف.شارپ (William F.Sharpe) توسعه داده شده است. به بیان ساده، نسبـت شارپ مقدار سود سرمایهگذاری را به ازای هر واحد ریسک نشان میدهد.
نسبت شارپ جهت مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی سبد سرمایه گذاری، زمانی که یک دارایی جدید به آن افزوده میشود، کاربرد دارد.
1400/6/9
